Re-belote !
“ça ne me viendrait pas pour autant à l'idée de faire de Nietzsche un auteur analogue à Jules Verne ou Walter Scott”
Attention aux poncifs et aux préjugés, Augustin. Il s'agit des classer véritablement des textes, avec des vues détaillées de leur contenu, et non des auteurs suivant l'idée qu'on s'en fait.
Sinon, la proposition d'Ar Men pour “Fantaisie” me plaît assez : on pourrait y regrouper le fantastique et le merveilleux, en effet. Seulement, comme c'est un anglicisme (tiré de Fantasy), il se trouvera forcément quelqu'un pour nous hucher dans les oreilles … 
Qui sera-ce ?
NB : pour enfoncer le clou sur la légitimité des classements rétrospectifs. Si l'on avait le Satyricon de Pétrone, qui verrait un inconvénient à le classer parmi les romans, alors que le genre n'apparaît qu'après le moyen-âge ? Les Confessions de Saint Augustin ne sont-elles pas, entre autres choses, une autobiographie spirituelle, avant même que le genre autobiographique n'apparaisse avec Rousseau ? Et on pourrait multiplier les exemples…