Bonjour Alain,
J'ai le même problème que vous et pour éviter cet inconvénient, je renomme les fichiers sur l'ordinateur avant de les passer au lecteur MP3. J'ajoute simplement une séquence numérique devant chaque nom: 01-Auteur_-_Titre_Chap01.mp3 / 02-Auteur_-_Titre_Chap02.mp3 / 03-Auteur_-_Titre_Chap03.mp3…
C'est assez ennuyeux à faire pour les romans composés de nombreux chapitres, mais ça marche et c'est finalement un petit moment ennuyeux à passer pour profiter ensuite de longues heures d'agréable écoute… dans l'ordre 
. (Par contre, commencez bien la séquence par 01- et non 00- : mon lecteur mp3 me place systématiquement les fichiers commençant par 00- … à la fin!!).
Bonnes lectures.
Amicalement,
Christine.